# Cluster copy para dummies Guía en lenguaje llano del agente cluster-copy de ogsfrompoly, el que sigue a un grupo de carteras hábiles. Cuándo compra. Cuándo pasa. Cuándo vende. Y qué números puedes girar. Junto al historial publicado corre un pequeño agente. Replica las carteras que nuestra prueba de habilidad señala, pero solo cuando varias están de acuerdo a la vez. Esta página es el mecanismo entero en lenguaje llano: qué hace, paso a paso, y qué números son perillas frente a reglas soldadas en el código. Es uno de dos agentes. El otro, [wallet copy](/es/for-dummies/copy-wallet), sigue a dos traders concretos en lugar de esperar a un grupo. ¿No tienes claro qué página buscas? Empieza por [el selector](/es/for-dummies). Piensa en un **imitador muy cauteloso** plantado en el mercado, observando a traders que ya se han demostrado. Es tímido a propósito. El dinero es real. Las posiciones de abajo son diminutas adrede — el objetivo de la primera corrida en vivo es acertar, no ser grande. Cada número de esta página es el ajuste vivo para el mercado **Macro** a fecha de **2026-08-07**, leído de `config/copy_trade.yml`. ## En una frase > Cuando 3+ carteras hábiles están de acuerdo, sin que ninguna haya estado en el otro lado en los últimos 10 min, y el mercado tiene al menos $1.000 de liquidez, le quedan más de 1 h y el precio no se les ha movido más de 3 % en contra → el agente compra $5 de lo que ellas compraron (o del resultado contrario, si estaban vendiendo), paga entre $0,60 y $0,95 por participación, cede como mucho 2 % del ticket en comisiones, no paga más de 1 % por encima del precio que ellas consiguieron, mantiene hasta que la primera se dé la vuelta, conserva $5 gastables y 2 POL para gas, y repite sin tener nunca más de $20 en juego a la vez. ## Las perillas El sitio las muestra como deslizadores que puedes arrastrar para ver la decisión del agente cambiar. En markdown son solo la tabla: | Papel en la historia | Clave | En vivo (Macro) | |---|---|---| | Cuántas carteras hábiles cuentan como grupo | `cluster_threshold` | 3 | | Pasar de mercados más finos que | `min_liquidity_usdc` | $1.000 | | Pasar de mercados que resuelven dentro de | `min_seconds_to_resolution` | 1 h | | Pasar si el precio ya corrió más de | `staleness_pct` | 3 % | | …pero tratar como ruido un movimiento menor que | `staleness_min_ticks` | 2 pasos | | Pasar si uno de ellos estuvo en el otro lado dentro de | `reversal_lookback_s` | 10 min | | …tolerando como mucho este número de giros | `max_reversed_wallets` | 0 | | Pasar si la comisión de entrada come del ticket más de | `max_entry_fee_pct` | 2 % | | Nunca pagar por participación más de | `max_entry_price` | $0,95 | | Tamaño de una apuesta | `trade_size_usdc` | $5 | | Nunca mantener abierto más de | `exposure_cap_usdc` | $20 | | Nunca dejar caer el saldo gastable por debajo de | `working_capital_floor_usdc` | $5 | | Guardar este gas antes de cualquier pago | `gas_reserve_pol` | 2 POL | | Retirarse antes que pagar de más por encima de | `slippage_pct` | 1 % | | …pero dar siempre a la orden al menos este margen | `slippage_min_ticks` | 2 pasos | | Vender si la posición pierde más de | `auto_close_loss_pct` | desact. | | Vender si gana más de | `auto_close_profit_pct` | desact. | | Dirección de pago, lista permitida, umbral de polvo | `profit_destination`, `destination_allowlist`, `dust_threshold_usdc` | no publicado | | Parar todo | `kill_switch` | — | ## La historia completa, paso a paso ### 1. Escucha a un grupo, nunca a un solo trader Una sola cartera comprando algo no mueve nada. Hacen falta al menos **3 carteras hábiles** operando lo mismo a la vez (`cluster_threshold`) para que el agente lo llame un quórum que merece un vistazo. «Lo mismo a la vez» resultó ser tres requisitos, y durante mucho tiempo solo comprobábamos uno. Un grupo ahora necesita tres carteras que cada una **tomó** el precio ofrecido en vez de publicar una oferta y esperar. Cada una tiene que caer en el **mismo lado de la misma apuesta**, no solo en el mismo mercado. Cada una tiene que llegar en una **transacción separada**. Dos carteras llenadas por una sola operación son una decisión con dos nombres, y un creador de mercado cuya oferta fue golpeada nunca tuvo opinión. Apretar eso llevó un mes de alertas de **263 a 14**. Reproducido sobre las posiciones que ya habíamos abierto, **32 de 38** nunca se habrían tomado. Ninguna regla era redundante: por sí solas cazaron el 14 %, el 48 % y el 25 % de los malos grupos. ### 2. Si el grupo está vendiendo, compra el otro lado Solo puedes vender lo que ya posees, y una posición nueva no posee nada. Así que durante mucho tiempo cada señal de «el grupo está vendiendo» rebotaba contra la casa. Eso es aproximadamente el **40 %** de las señales que recibimos. La salida está en la forma del mercado. Un mercado con dos resultados los valora para que sumen $1, y exactamente uno acaba valiendo $1. Vender «sí» a 90¢ y comprar «no» a 10¢ son la misma opinión. Lo segundo es una compra ordinaria que el agente sí puede hacer. Las posiciones abiertas así son **espejos**. El agente recuerda ambos lados — el que sostiene y el que opera el grupo — porque necesita el segundo para saber cuándo salir. ### 3. ¿Sigue el grupo siquiera siendo de esa opinión? Un grupo puede estar de acuerdo a las 15:00 y discutir consigo mismo a las 15:02. Si cualquiera de esas mismas carteras se puso en el lado **opuesto** de este mismo mercado en los últimos **10 minutos** (`reversal_lookback_s`), el agente rechaza la señal. Eso no es un grupo. Es una cartera cambiando de opinión en público. La ventana no es una conjetura. Los giros que registramos llegaron con **121 a 457 segundos** de separación, y luego nada hasta los 915. 600 cae en ese hueco. Compra todo el beneficio con el menor daño colateral. Aquí hay un segundo número, y es el más engañoso de la página. `max_reversed_wallets` está en **0**. Parece un raíl apagado y significa exactamente lo contrario: no tolera **ningún** giro, así que uno solo rechaza el grupo entero. Subirlo afloja la regla. Para apagar el raíl pones la *ventana* a cero, no esto. También rechaza desde la otra dirección. ¿Apartas a los que giraron y quedan menos de 3 carteras en pie? La señal también cae — no porque demasiadas cambiaran de opinión, sino porque las que lo hicieron eran la razón de que pareciera un grupo. Una trampa que merece nombre, porque equivocarse aquí fue peor que no tener la regla. En un mercado de dos resultados, comprar «sí» y vender «no» son la *misma* operación, y la casa reporta ambas. Comparar las palabras «compró» y «vendió» encontró **82 giros que nunca ocurrieron** entre 263 alertas — la misma operación, vista dos veces. Habría tirado posiciones ganadoras reales, incluida la mejor del libro. La dirección la calculamos contra el resultado sostenido. Nunca la leemos de la etiqueta. ### 4. Tres controles de seguridad antes de comprar nada - **«¿Hay alguien aquí con quien operar?»** — si el mercado tiene menos de **$1.000** de liquidez (`min_liquidity_usdc`), pasa. Entrar es fácil; salir de un mercado fino es la parte que duele. - **«¿Está este mercado a punto de terminar?»** — si queda menos de **1 hora** para la resolución (`min_seconds_to_resolution`), pasa. - **«¿Se ha escapado ya el precio?»** — pasa solo si el precio se movió contra la entrada del grupo más de un **3 %** (`staleness_pct`) *y* más de **dos pasos de precio** (`staleness_min_ticks`). Ambos, no cualquiera. ¿Por qué dos reglas para una pregunta? Los mercados cotizan en pasos fijos — un centavo, o una décima de centavo. El tres por ciento de un resultado de 2¢ es menor que el movimiento más pequeño que el mercado puede hacer. Un porcentaje solo llamaría «rancio» al parpadeo más diminuto y nada pasaría nunca. El suelo de pasos lo dice claro: un movimiento que la parrilla no puede subdividir es ruido, no información. El compromiso es real. En un mercado que solo cotiza centavos enteros, dos pasos son 2¢ — y 2¢ contra un resultado de 10¢ es un movimiento del 20 %, no del 3 %. En esos mercados el suelo de pasos es la regla que ata, no el porcentaje. Para un espejo, el agente mide cada uno de estos controles en el lado que compra de verdad. El mismo movimiento es un 5,4 % en un resultado de 24¢ y un 1,7 % en su gemelo de 76¢. Mide el lado equivocado y tiras exactamente los resultados baratos que los grupos vendedores favorecen. ### 5. Lo que cuesta el resultado, y lo que se lleva la comisión Dos controles deciden a qué precios operará el agente. **La comisión.** La casa cobra su comisión **por participación**, no por dólar. Compra un resultado barato y $5 compran muchas participaciones, así que los mismos $5 entregan mucho más en comisiones. Como parte del ticket la comisión sale a `5% × (1 − precio)`. Eso es un **4,5 % en un resultado de 10¢ y un 0,3 % en uno de 94¢**. Limitarla al **2 %** (`max_entry_fee_pct`) no es una regla de comisiones. Es un **precio mínimo de $0,60**, escrito en las unidades que importan. Mereció la pena. En las primeras ocho posiciones cerradas el precio se movió en nuestra contra $0,46 en total. Las comisiones sumaron **$1,58**. La comisión fue el **77 %** de todo lo perdido, y 3,4× la contribución del propio mercado. En una posición el precio se movió *a nuestro favor* y la operación aun así perdió dinero. Subir la apuesta no ayuda. La comisión y las ganancias escalan ambas con el número de participaciones, así que la proporción nunca cambia. Doblar el ticket dobla la pérdida. **El precio.** Aparte, no pagará más de **$0,95** por participación (`max_entry_price`). A 95¢ un ticket de $5 puede ganar 26¢ y perder $5 — unas 19 a 1 en contra. A 99,8¢ apuesta $5 para ganar un solo centavo, 500 a 1, donde una mala resolución borra varios cientos de victorias. La comisión no es el argumento aquí arriba. Como parte de la ganancia *disponible* se mantiene más o menos constante a cualquier precio alto. El argumento es la **parrilla de precios** de la propia casa. Los mercados cotizan en pasos de una décima de centavo. Un paso es el 2 % de todo lo que puede ganar un ticket a 95¢, pero la **mitad** de todo lo que puede uno a 99,8¢. Por encima de eso, el movimiento más pequeño que el mercado puede mostrar es la mayor parte del premio. ### 6. Revisa su propia cartera *«¿Tengo sitio?»* — mantiene como mucho **$20** abiertos en cualquier momento (`exposure_cap_usdc`), que son cuatro tickets de $5. *«¿Me dejará esto demasiado bajo?»* — nunca opera si el saldo gastable cayera por debajo de **$5** (`working_capital_floor_usdc`). En la práctica ese suelo lo frena mucho antes que el tope. ### 7. Compra pequeño, y se niega a pagar de más Si todo cuadra compra **$5** (`trade_size_usdc`), todo o nada: la orden se llena entera o muere. El límite de precio es un **1 %** sobre lo que pagó el grupo (`slippage_pct`), pero nunca más apretado que **dos pasos de precio** (`slippage_min_ticks`). El 1 % de un resultado de 34¢ es menos de un centavo, que en un mercado de centavos enteros se redondea a ningún margen. Y una orden sin margen es una orden que muere. El agente ajusta después el límite a la parrilla del mercado, porque la casa solo acepta precios que caen exactamente sobre ella. ¿Por qué **$5** y no $1? La casa no acepta una orden de menos de **5 participaciones**. Un dólar compra 5 participaciones solo si el resultado cuesta 20¢ o menos. Por encima, la casa rechazaba todas las órdenes. El agente ahora cuenta las participaciones él mismo antes de enviar, en vez de enterarse por la casa. Un rechazo por esta razón es ambiguo, y un rechazo ambiguo ata parte del tope a una posición que no existe. ### 8. Dónde está el dinero en realidad Desde la actualización del exchange de Polymarket, la casa ya no acepta una cartera normal como la parte que coloca una orden. Así que el efectivo está en una cartera de depósito de Polymarket, y la clave solo **firma** en nombre de esa cartera. Tienen que estar en su sitio dos permisos on-chain: uno para gastar el efectivo (comprar), otro para mover los tokens de resultado (vender). Se rompen de forma independiente. Una tarde comprar funcionó todo el día mientras cada venta rebotaba contra un permiso ausente. La comprobación previa ahora lee ambos directamente de la cadena en vez de confiar en la config. ### 9. Mantiene, y sale al primer giro Luego observa a las mismas carteras, y sale en cuanto la **primera** se dé la vuelta. No espera a que las demás estén de acuerdo. - En una posición normal sostiene lo que ellas sostienen, así que **su venta** es la salida. - En un espejo ellas sostienen el resultado que vendieron, así que **su recompra** es la salida. Que vendan *más* es doblar la apuesta — la misma opinión otra vez, no un giro — así que no nos cierra. Llegar hasta la resolución es el plan de reserva, para cuando nadie gira primero. *La regla del giro en sí está cableada. No hay ajuste para ella — pero desde que aterrizó el paso siguiente, ya no es la única salida.* ### 10. También vende con sus propios números Durante sus primeros meses este agente tuvo exactamente dos salidas: el grupo se da la vuelta, o el mercado resuelve. Ahora hay una tercera, y no le pregunta nada al grupo. Más o menos una vez por minuto valora una salida completa de cada posición abierta — lo que pagaría de verdad la mejor puja, menos la comisión de salida, frente a lo que costó el billete incluida la comisión que pagó al entrar. Esa lectura es toda la regla. Si pierde más de `auto_close_loss_pct`, vende. Si gana más de `auto_close_profit_pct`, vende. Leerlo neto de comisiones, y no del precio, es justo el punto. Un billete de $5 que pagó 15 centavos por entrar y pagará más o menos otro tanto por salir empieza la vida alrededor de un **6% por debajo**. «Cuánto de lo que puse recuperaría» es la pregunta que un operador tiene de verdad. «Cuánto se ha movido el medio» no lo es. Cuatro detalles lo hacen un raíl y no un gatillo nervioso: - **Quiere la misma respuesta dos veces.** Una lectura pasada la línea lo arma; la siguiente lectura consecutiva pasada la misma línea lo dispara. Un parpadeo suelto de cotización no cierra nada. - **Un libro ilegible no es una lectura.** Sin puja en firme no hay precio al que una venta pudiera ocurrir honestamente, así que se salta esa posición ese minuto y olvida el rebase que tenía guardado. Un cierre automático es una orden, no una fila en una pantalla. - **Vende la posición entera**, por la misma ruta de salida que todo lo demás, y anota el motivo como stop-loss o take-profit para que el canal de cierres pueda distinguirlos. - **El interruptor de emergencia no lo bloquea.** Frenar las entradas no puede dejar tirada una posición abierta, así que las salidas siempre fluyen. Ambos números se leen al arrancar, de modo que armarlos es editar el fichero y reiniciar. Cualquiera de los dos en `0` — o simplemente ausente, que es como se parsea — deja ese lado en reposo. **Hoy ambos están ausentes.** El raíl está desplegado y armado sobre nada; ninguna posición se ha cerrado nunca así. Cuando lo armemos, los valores seguirán sin publicarse. Un umbral vivo es un número contra el que alguien podría operar mientras la posición sigue abierta, que es exactamente lo que la política de divulgación existe para evitar. Un filo que conviene nombrar, porque armar no es un gesto neutral: una posición que ya está pasada del umbral cuando el servicio reinicia se cierra en unos dos minutos. El procedimiento es leer el libro abierto primero. ### 11. Una salida fallida se reintenta, no se olvida Una orden de salida puede rechazarse igual que una entrada, y antes se esfumaba con una línea en un log. Ahora guardamos el evento: **tres intentos**, más o menos a un minuto y ensanchándose, cada uno reportado. Si el tercero falla el agente lo dice en voz alta en vez de callarse. Reintentar es seguro. Si la posición se cerró entre tanto, el reintento no hace nada. ### 12. Nada desaparece en silencio Apuntamos cada pase y cada rechazo con sus números: el límite que el agente pidió, el precio tras el redondeo a la parrilla, el mejor precio del libro y cuánto volumen había en nuestro límite. Sin ellos, «mi límite era demasiado apretado» y «el libro era demasiado fino» parecen idénticos — y sus arreglos son opuestos. ### 13. Y vuelta a empezar Vendido, efectivo de vuelta, sitio libre, siguiente señal. Una posición por grupo, nunca dos, y nunca vuelve a entrar en un grupo ya cerrado. En un primer arranque empieza por la alerta más nueva en vez de reproducir toda la historia contra una cartera viva. ### 14. Una vez por semana barre el beneficio Cuenta el beneficio contabilizado y envía el excedente por encima del suelo de **$5** a la dirección de pago (`profit_destination`). Paga solo si esa dirección está en la lista permitida (`destination_allowlist`, el seguro), solo si la cantidad supera el umbral de polvo de **$1** (`dust_threshold_usdc`) y solo si quedan al menos **2 POL** de gas (`gas_reserve_pol`). Sin gas no podría cerrar una posición, así que el pago es lo que cede. Una semana perdedora no paga nada. El primer pago de la historia necesita a un humano que diga que sí. ### 15. El gran botón rojo En cualquier momento el interruptor de emergencia (`kill_switch`) impide que el agente **compre** nada nuevo — mientras sigue vigilando y cerrando lo que ya está abierto. Deja de tomar riesgo; no lo abandona. Un modo sombra decide exactamente igual que siempre pero escribe cada orden frustrada a un fichero en vez de enviarla. ## Qué está cableado, y no es un ajuste - **«La primera cartera hábil gira → estamos fuera.»** Lógica fija, con la resolución como respaldo. Los umbrales de stop-loss y take-profit son números que puedes girar; que confirmen sobre dos lecturas, vendan la posición entera e ignoren el interruptor de emergencia, no. - **Vender se copia comprando el otro resultado.** Si un grupo vendedor se replica y cómo — fijo; no hay interruptor de «copiar solo compras». - **Una posición por grupo**, y sin reentrada en un grupo ya cerrado. - **La entrada es una orden todo-o-nada valorada sobre la parrilla de la casa.** *Cómo* entra es fijo. Solo afinas los umbrales de alrededor — deslizamiento, precio ya movido, liquidez. - **El mínimo de 5 participaciones por orden es regla de la casa**, no nuestra. El agente solo la respeta. **¿Por qué dividirlo así?** Cuánto, cuándo pasar, cuánto a la vez, cuánto dejar atrás — todo eso es un número, y los números son seguros de exponer. Cómo compra y cuándo vende — toda la lógica de copia — vive en código. Una línea descuidada de YAML no puede descarrilar la estrategia. ## Lo que aún no afirmamos Cuatro límites que conviene conocer. Cambian cómo deberías leer los números del propio agente. - **La contabilidad ya captura la comisión de la casa, y cambió el panorama.** Cada posición cerrada solía registrar comisión cero, lo que las hacía parecer mejores de lo que eran. Conciliado contra los registros de liquidación on-chain, el coste ausente era **enteramente** esa comisión. Ahora la calculamos de la curva publicada de cada mercado y la registramos por llenado. El gas de red sigue apuntado como cero, y ese sí es correcto y no pendiente — en esta casa la transacción de liquidación la paga un relayer, no nosotros. - **La regla de «el precio ya se movió» es más débil que el 3 % en mercados gruesos** — véase el suelo de dos pasos en el paso 4. Aproximadamente uno de cada veinte mercados cotiza en centavos enteros, y en esos la regla efectiva es mucho más permisiva de lo que el ajuste aparenta. - **Los raíles son jóvenes, y en su mayoría sin ejercitar.** La regla de independencia del grupo recortó el número de señales cerca de un 95 %, así que los añadidos después — la ventana de giros, el techo de precio — han tenido muy poco tráfico real contra el que probarse. Los argumentamos con mediciones tomadas *antes* de armarlos. La posición honesta: aún no sabemos con qué frecuencia disparan. - **El dinero recuperado no justifica el techo de precio.** Las cuatro posiciones que habría rechazado valen unos **5 centavos** entre todas. Lo compramos como seguro contra una apuesta desequilibrada — $5 en juego para ganar un centavo — no como arreglo de una pérdida medida. No lo leas así. - **El raíl de cierre automático nunca ha disparado.** Se desplegó desarmado a propósito, así que el paso 10 describe un mecanismo con un historial vivo de exactamente nada. Su aritmética se contrasta contra el mismo evaluador que ejecuta el agente, que es una afirmación distinta de saber cómo se comporta ante libros reales. ## Lo que esta página no es Estos son parámetros operativos de nuestro propio agente pequeño, publicados con el mismo espíritu que el resto del historial. No son consejo, no son un servicio de señales y no son la afirmación de que replicar carteras hábiles seguirá funcionando. Nunca publicamos las direcciones de las carteras del agente en ningún lugar de este sitio. Observa la cartera ejecutora en tiempo real y verás posiciones abiertas, que es exactamente lo que la [política de divulgación](/es/methodology) existe para impedir.