# Cluster copy dla opornych Przewodnik po ludzku po agencie cluster-copy ogsfrompoly, tym, który podąża za grupą skutecznych portfeli. Kiedy kupuje. Kiedy odpuszcza. Kiedy sprzedaje. I którymi liczbami da się kręcić. Obok publikowanej historii wyników chodzi mały agent. Lustrzanie kopiuje portfele, które oznaczył nasz test skuteczności — ale tylko wtedy, gdy kilka z nich zgadza się naraz. Ta strona to cały mechanizm po ludzku: co robi, krok po kroku, i które liczby są pokrętłami, a które regułami przyspawanymi w kodzie. To jeden z dwóch agentów. Drugi, [wallet copy](/pl/for-dummies/copy-wallet), podąża za dwoma konkretnymi traderami, zamiast czekać na grupę. Nie wiesz, której strony szukasz? Zacznij od [wybieracza](/pl/for-dummies). Wyobraź sobie **bardzo ostrożnego naśladowcę** stojącego na rynku i patrzącego na traderów, którzy już się sprawdzili. Jest bojaźliwy z premedytacją. Pieniądze są prawdziwe. Pozycje poniżej są malutkie z rozmysłem — celem pierwszego żywego przebiegu jest mieć rację, a nie być dużym. Każda liczba na tej stronie to aktualne ustawienie dla rynku **Macro** według stanu na **2026-08-07**, odczytane z `config/copy_trade.yml`. ## W jednym zdaniu > Gdy zgadza się 3+ skutecznych portfeli, z których żaden w ciągu ostatnich 10 min nie był po drugiej stronie, a rynek ma co najmniej 1 000 $ płynności, więcej niż 1 godz. do rozstrzygnięcia i nie uciekł im o więcej niż 3% → agent kupuje za 5 $ to, co one kupiły (albo przeciwny wynik, jeśli sprzedawały), płaci za udział między 0,60 $ a 0,95 $, oddaje w prowizjach nie więcej niż 2% biletu, nie przepłaca ponad 1% względem ich ceny, trzyma do pierwszego odwrócenia, zostawia 5 $ do wydania i 2 POL na gaz — i powtarza, mając w grze nigdy więcej niż 20 $ naraz. ## Pokrętła Strona renderuje je jako suwaki, którymi możesz kręcić i patrzeć, jak decyzja agenta się przełącza. W markdownie zostaje sama tabela: | Rola w historii | Klucz | Live (Macro) | |---|---|---| | Ile skutecznych portfeli to grupa | `cluster_threshold` | 3 | | Odpuszczaj rynki płytsze niż | `min_liquidity_usdc` | 1 000 $ | | Odpuszczaj rynki rozstrzygane w ciągu | `min_seconds_to_resolution` | 1 godz. | | Odpuść, jeśli cena uciekła już o więcej niż | `staleness_pct` | 3% | | …ale ruch mniejszy niż tyle traktuj jako szum | `staleness_min_ticks` | 2 kroki | | Odpuść, jeśli któryś był po drugiej stronie w ciągu | `reversal_lookback_s` | 10 min | | …tolerując najwyżej tylu odwróconych | `max_reversed_wallets` | 0 | | Odpuść, jeśli prowizja wejścia zjada z biletu więcej niż | `max_entry_fee_pct` | 2% | | Nigdy nie płać za udział więcej niż | `max_entry_price` | 0,95 $ | | Wielkość jednego zakładu | `trade_size_usdc` | 5 $ | | Nigdy nie trzymaj otwarte więcej niż | `exposure_cap_usdc` | 20 $ | | Nigdy nie pozwól saldu do wydania spaść poniżej | `working_capital_floor_usdc` | 5 $ | | Trzymaj tyle gazu przed każdą wypłatą | `gas_reserve_pol` | 2 POL | | Odejdź, zamiast przepłacić o więcej niż | `slippage_pct` | 1% | | …ale zawsze daj zleceniu co najmniej tyle miejsca | `slippage_min_ticks` | 2 kroki | | Sprzedaj, jeśli pozycja traci więcej niż | `auto_close_loss_pct` | wył. | | Sprzedaj, jeśli zyskuje więcej niż | `auto_close_profit_pct` | wył. | | Adres wypłat, lista dozwolonych, próg kurzu | `profit_destination`, `destination_allowlist`, `dust_threshold_usdc` | niepublikowane | | Zatrzymaj wszystko | `kill_switch` | — | ## Cała historia, krok po kroku ### 1. Nasłuchuje grupy, nigdy pojedynczego tradera Jeden portfel, który coś kupił, nie rusza niczego. Trzeba co najmniej **3 skutecznych portfeli** grających to samo naraz (`cluster_threshold`), żeby agent nazwał to kworum wartym spojrzenia. „To samo naraz" okazało się trzema wymaganiami, a przez długi czas sprawdzaliśmy tylko jedno. Grupa musi dziś być trzema portfelami, z których każdy **wziął** cenę z rynku, zamiast wystawić ofertę i czekać. Każdy musi wylądować po **tej samej stronie tego samego zakładu**, a nie tylko na tym samym rynku. Każdy musi przyjść w **osobnej transakcji**. Dwa portfele wypełnione jedną transakcją to jedna decyzja w dwóch przebraniach, a market maker, którego ofertę ktoś trafił, nigdy nie miał zdania. Dokręcenie tego sprowadziło miesiąc alertów z **263 do 14**. Po odtworzeniu na otwartych już pozycjach **32 z 38** nigdy nie zostałoby zawartych. Żadna reguła nie była zbędna: w pojedynkę łapały 14%, 48% i 25% złych grup. ### 2. Jeśli grupa sprzedaje, agent kupuje drugą stronę Sprzedać można tylko to, co się już ma, a świeża pozycja nie ma nic. Przez długi czas każdy sygnał „grupa sprzedaje" odbijał się więc od giełdy. To mniej więcej **40%** sygnałów, które dostajemy. Obejście tkwi w kształcie rynku. Rynek z dwoma wynikami wycenia je tak, by sumowały się do 1 $, i dokładnie jeden z nich kończy wart 1 $. Sprzedaż „tak" po 90¢ i kupno „nie" po 10¢ to ta sama opinia. To drugie jest zwykłym zakupem, który agent potrafi wykonać. Pozycje otwarte w ten sposób to **lustra**. Agent pamięta obie strony — tę, którą trzyma, i tę, którą handluje grupa — bo tej drugiej potrzebuje, żeby wiedzieć, kiedy wyjść. ### 3. Czy grupa w ogóle jest jeszcze tego zdania? Grupa może zgadzać się o 15:00 i kłócić sama ze sobą o 15:02. Jeśli którykolwiek z tych samych portfeli stanął po **przeciwnej** stronie tego samego rynku w ciągu ostatnich **10 minut** (`reversal_lookback_s`), agent odrzuca sygnał. To nie grupa. To portfel publicznie zmieniający zdanie. Okno nie jest zgadywane. Zarejestrowane odwrócenia następowały **121 do 457 sekund** po sobie, a potem nic aż do 915. 600 siedzi w tej luce. Kupuje cały zysk najmniejszym kosztem ubocznym. Siedzi tu druga liczba i to najbardziej myląca na całej stronie. `max_reversed_wallets` ma wartość **0**. Wygląda to jak wyłączona zapadka, a znaczy dokładnie odwrotnie: nie toleruje **żadnego** odwracającego się portfela, więc jeden jedyny odrzuca całą grupę. Podniesienie tej liczby rozluźnia regułę. Zapadkę wyłącza się, zerując *okno*, nie ją. Odmawia też z drugiej strony. Odstaw odwrócone portfele i zostaje mniej niż 3? Sygnał też przepada — nie dlatego, że za dużo zmieniło zdanie, tylko dlatego, że to właśnie one sprawiały, iż wyglądało to na grupę. Jedna pułapka warta nazwania, bo pomylenie się tu było gorsze niż brak reguły. Na rynku z dwoma wynikami kupno „tak" i sprzedaż „nie" to ta *sama* transakcja, a giełda raportuje obie. Porównywanie słów „kupił" i „sprzedał" znalazło **82 odwrócenia, które nigdy się nie wydarzyły**, na 263 alerty — ta sama transakcja widziana dwa razy. Wyrzuciłoby prawdziwe wygrywające pozycje, łącznie z najlepszą w księdze. Kierunek wyliczamy względem trzymanego wyniku. Nigdy nie odczytujemy go z etykiety. ### 4. Trzy kontrole bezpieczeństwa, zanim cokolwiek kupi - **„Czy jest tu z kim handlować?"** — jeśli rynek ma mniej niż **1 000 $** płynności (`min_liquidity_usdc`), agent odpuszcza. Wejść łatwo; wychodzenie z płytkiego rynku to ta część, która boli. - **„Czy ten rynek zaraz się nie kończy?"** — jeśli do rozstrzygnięcia zostało mniej niż **1 godzina** (`min_seconds_to_resolution`), odpuszcza. - **„Czy cena już nie uciekła?"** — odpuszcza tylko wtedy, gdy cena poszła przeciw wejściu grupy o więcej niż **3%** (`staleness_pct`) *i* o więcej niż **dwa kroki cenowe** (`staleness_min_ticks`). Oba warunki, nie którykolwiek. Czemu dwie reguły na jedno pytanie? Rynki kwotują w stałych krokach — cent albo dziesiąta centa. Trzy procent 2-centowego wyniku to mniej niż najmniejszy ruch, jaki rynek umie zrobić. Sam procent nazywałby „nieświeżym" najdrobniejsze drgnięcie i nic nigdy by nie przechodziło. Próg krokowy mówi to wprost: ruch, którego rynek nie umie podzielić, to szum, nie informacja. Kompromis jest realny. Na rynku kwotującym tylko całe centy dwa kroki to 2¢ — a 2¢ wobec 10-centowego wyniku to ruch o 20%, nie o 3%. Na takich rynkach to próg krokowy jest regułą, która wiąże, nie procent. Dla lustra agent mierzy każdą z tych kontroli po stronie, którą naprawdę kupuje. Ten sam ruch to 5,4% na 24-centowym wyniku i 1,7% na jego 76-centowym bliźniaku. Zmierz złą stronę, a wyrzucisz dokładnie te tanie wyniki, które sprzedające grupy lubią najbardziej. ### 5. Ile kosztuje wynik i ile zabiera prowizja Dwie kontrole decydują, po jakich cenach agent w ogóle zagra. **Prowizja.** Giełda nalicza swoją opłatę **od udziału**, nie od dolara. Kup tani wynik, a 5 $ kupuje dużo udziałów, więc te same 5 $ oddaje znacznie więcej w prowizjach. Jako część biletu prowizja wychodzi `5% × (1 − cena)`. To **4,5% na 10-centowym wyniku i 0,3% na 94-centowym**. Ograniczenie tego do **2%** (`max_entry_fee_pct`) nie jest więc regułą prowizyjną. To **cena minimalna 0,60 $**, zapisana w jednostkach, które się liczą. Było warto. Na pierwszych ośmiu zamkniętych pozycjach cena poszła przeciw nam łącznie o 0,46 $. Prowizje wyniosły **1,58 $**. Prowizja była **77%** wszystkiego, co stracone, i 3,4× wkładu samego rynku. W jednej pozycji cena poszła *na naszą korzyść*, a transakcja i tak straciła pieniądze. Podnoszenie stawki nie pomaga. Prowizja i wygrana skalują się z liczbą udziałów, więc proporcja nigdy się nie zmienia. Podwojenie biletu podwaja stratę. **Cena.** Osobno: agent nie zapłaci za udział więcej niż **0,95 $** (`max_entry_price`). Przy 95¢ bilet za 5 $ może wygrać 26¢ i stracić 5 $ — około 19 do 1 przeciw. Przy 99,8¢ stawia 5 $, by wygrać jednego centa, 500 do 1, gdzie jedno złe rozstrzygnięcie wymazuje kilkaset wygranych. Prowizja nie jest tu argumentem. Jako część *dostępnego* zysku zostaje z grubsza stała przy każdej wysokiej cenie. Argumentem jest **siatka cenowa** samej giełdy. Rynki kwotują w krokach po dziesiątej centa. Jeden krok to 2% wszystkiego, co może zarobić bilet po 95¢, ale **połowa** wszystkiego, co może bilet po 99,8¢. Powyżej tego najmniejszy ruch, jaki rynek umie pokazać, jest większością nagrody. ### 6. Sprawdza własny portfel *„Czy mam miejsce?"* — trzyma otwarte najwyżej **20 $** naraz (`exposure_cap_usdc`), czyli cztery bilety po 5 $. *„Czy nie zejdę za nisko?"* — nigdy nie zagra, jeśli saldo do wydania spadłoby poniżej **5 $** (`working_capital_floor_usdc`). W praktyce to ten próg zatrzymuje agenta na długo przed limitem. ### 7. Kupuje mało i odmawia przepłacania Jeśli wszystko się układa, kupuje **5 $** (`trade_size_usdc`), wszystko albo nic: zlecenie wypełnia się w całości albo ginie. Limit ceny to **1%** ponad to, co zapłaciła grupa (`slippage_pct`), ale nigdy ciaśniej niż **dwa kroki cenowe** (`slippage_min_ticks`). 1% 34-centowego wyniku to mniej niż cent, co na rynku całocentowym zaokrągla się do zera miejsca. A zlecenie bez miejsca to zlecenie, które ginie. Agent przyciąga potem limit do siatki rynku, bo giełda przyjmuje tylko ceny leżące dokładnie na niej. Czemu **5 $**, a nie 1 $? Giełda nie przyjmie zlecenia na mniej niż **5 udziałów**. Dolar kupuje 5 udziałów tylko przy wyniku po 20¢ lub tańszym. Powyżej giełda odrzucała każde zlecenie. Agent liczy dziś udziały sam przed wysłaniem, zamiast dowiadywać się od giełdy. Odmowa z tego powodu jest dwuznaczna, a dwuznaczna odmowa wiąże część limitu pod pozycję, która nie istnieje. ### 8. Gdzie naprawdę leżą pieniądze Od aktualizacji giełdy Polymarketu giełda nie przyjmuje już zwykłego portfela jako strony składającej zlecenie. Gotówka leży więc w portfelu depozytowym Polymarketu, a klucz jedynie **podpisuje** w imieniu tego portfela. Muszą istnieć dwa uprawnienia on-chain: jedno do wydawania gotówki (żeby kupować), drugie do przenoszenia tokenów wyników (żeby sprzedawać). Psują się niezależnie. Jednego popołudnia kupowanie działało cały dzień, a każda sprzedaż odbijała się od brakującego uprawnienia. Kontrola przedstartowa czyta dziś oba wprost z łańcucha, zamiast ufać konfiguracji. ### 9. Trzyma i wychodzi przy pierwszym odwróceniu Potem obserwuje te same portfele i wychodzi, gdy tylko **pierwszy** z nich się odwróci. Nie czeka, aż zgodzą się pozostałe. - Na zwykłej pozycji trzyma to, co oni, więc wyjściem jest **ich sprzedaż**. - Na lustrze oni trzymają wynik, który sprzedali, więc wyjściem jest **ich odkup**. Dosprzedawanie *kolejnych* to dokładanie się — znów ta sama opinia, nie odwrócenie — więc nas nie zamyka. Dojechanie do rozstrzygnięcia to wariant zapasowy, gdy nikt nie odwróci się pierwszy. *Sama reguła odwrócenia jest przyspawana. Nie ma na to ustawienia — ale odkąd wylądował następny krok, nie jest już jedynym wyjściem.* ### 10. Sprzedaje też na własnych liczbach Przez pierwsze miesiące ten agent miał dokładnie dwa wyjścia: grupa się odwraca albo rynek się rozstrzyga. Jest teraz trzecie i o nic grupy nie pyta. Mniej więcej raz na minutę wycenia pełne wyjście z każdej otwartej pozycji — ile naprawdę zapłaciłaby najlepsza oferta kupna, minus prowizja wyjścia, wobec tego, ile kosztował bilet razem z prowizją zapłaconą na wejściu. Ten odczyt to cała reguła. Strata większa niż `auto_close_loss_pct` — sprzedaje. Zysk większy niż `auto_close_profit_pct` — sprzedaje. Czytanie tego po prowizjach, a nie z ceny, jest tu sednem. Bilet za 5 $, który zapłacił 15 centów za wejście i zapłaci mniej więcej tyle samo za wyjście, zaczyna życie jakieś **6% pod wodą**. „Ile z tego, co włożyłem, dostałbym z powrotem" to pytanie, które operator naprawdę ma. „O ile ruszył się środek rynku" — nie. Cztery szczegóły robią z tego zapadkę, a nie nerwowy spust: - **Chce tej samej odpowiedzi dwa razy.** Jeden odczyt za linią ją napina; następny odczyt z rzędu za tą samą linią ją odpala. Pojedyncze migotnięcie kwotowania nie zamyka niczego. - **Nieczytelny arkusz to nie odczyt.** Brak stojącej oferty kupna to brak ceny, po której sprzedaż mogłaby się uczciwie odbyć — więc pomija tę pozycję na tę minutę i zapomina przekroczenie, które trzymała. Automatyczne zamknięcie to zlecenie, nie wiersz na ekranie. - **Sprzedaje całą pozycję**, tą samą ścieżką wyjścia co wszystko inne, i księguje powód jako stop-loss albo take-profit, żeby kanał zamknięć umiał je rozróżnić. - **Wyłącznik jej nie blokuje.** Zatrzymanie wejść nie może nigdy porzucić otwartej pozycji, więc wyjścia zawsze płyną. Obie liczby czytane są przy starcie, więc uzbrojenie ich to edycja pliku i restart. Każda z nich na `0` — albo po prostu nieobecna, bo tak się parsuje — kładzie tę stronę. **Dziś obie są nieobecne.** Zapadka jest wdrożona i uzbrojona na niczym; żadna pozycja nigdy nie zamknęła się w ten sposób. Kiedy ją uzbroimy, wartości zostaną nieopublikowane. Żywy próg to liczba, przeciwko której ktoś mógłby grać, dopóki pozycja jest otwarta — a dokładnie temu ma zapobiegać polityka ujawniania. Jedna ostra krawędź, bo uzbrojenie nie jest neutralnym gestem: pozycja już za progiem w momencie restartu usługi zamyka się w jakieś dwie minuty. Procedura mówi: najpierw przeczytaj otwartą księgę. ### 11. Nieudane wyjście jest ponawiane, nie zapominane Zlecenie wyjścia może zostać odrzucone tak samo jak wejście, a kiedyś znikało z jedną linijką w logu. Teraz zdarzenie zostaje: **trzy próby**, mniej więcej co minutę i coraz rzadziej, każda raportowana. Jeśli trzecia zawiedzie, agent mówi to głośno, zamiast ucichnąć. Ponawianie jest bezpieczne. Jeśli pozycja zamknęła się w międzyczasie, ponowienie nie robi nic. ### 12. Nic nie znika po cichu Każde odpuszczenie i każdą odmowę zapisujemy z liczbami: limit, o który agent prosił, cena po zaokrągleniu do siatki, najlepsza cena w księdze i ile wolumenu siedziało na naszym limicie. Bez nich „mój limit był za ciasny" i „księga była za płytka" wyglądają identycznie — a ich naprawy są przeciwieństwami. ### 13. I od nowa Sprzedane, gotówka z powrotem, miejsce wolne, następny sygnał. Jedna pozycja na grupę, nigdy dwie, a do grupy raz zamkniętej agent już nigdy nie wraca. Przy pierwszym w życiu starcie zaczyna od najnowszego alertu, zamiast odtwarzać całą historię do żywego portfela. ### 14. Raz w tygodniu zgarnia zysk Liczy zaksięgowany zysk i wysyła nadwyżkę ponad próg **5 $** na adres wypłat (`profit_destination`). Wypłaca tylko wtedy, gdy ten adres jest na liście dozwolonych (`destination_allowlist`, bezpiecznik), tylko gdy kwota przekracza próg kurzu **1 $** (`dust_threshold_usdc`) i tylko gdy zostały co najmniej **2 POL** gazu (`gas_reserve_pol`). Bez gazu nie mógłby zamknąć pozycji, więc to wypłata ustępuje pierwsza. Stratny tydzień nie wypłaca nic. Pierwsza w historii wypłata wymaga człowieka, który powie „tak". ### 15. Wielki czerwony przycisk W każdej chwili wyłącznik (`kill_switch`) zatrzymuje **kupowanie** czegokolwiek nowego — a agent dalej obserwuje i zamyka to, co już otwarte. Przestaje brać ryzyko; nie porzuca go. Tryb cienia decyduje dokładnie jak normalnie, ale każde niedoszłe zlecenie zapisuje do pliku, zamiast je wysłać. ## Co jest przyspawane i nie jest ustawieniem - **„Pierwszy skuteczny portfel się odwraca → wychodzimy."** Stała logika, z rozstrzygnięciem jako zabezpieczeniem. Progi stop-loss i take-profit to liczby, które możesz kręcić; to, że potwierdzają się przez dwa odczyty, sprzedają całą pozycję i ignorują wyłącznik — już nie. - **Sprzedaż kopiuje się kupnem przeciwnego wyniku.** Czy i jak lustrzana jest sprzedająca grupa — stałe; nie ma przełącznika „kopiuj tylko kupna". - **Jedna pozycja na grupę** i żadnego powrotu do grupy już zamkniętej. - **Wejście to zlecenie wszystko-albo-nic wycenione na siatce giełdy.** *Jak* wchodzi — stałe. Stroisz tylko progi wokół — poślizg, nieświeżość, płynność. - **Minimum 5 udziałów na zlecenie to reguła giełdy**, nie nasza. Agent jej tylko przestrzega. **Czemu taki podział?** Ile, kiedy odpuścić, ile naraz, ile zostawić — to wszystko liczby, a liczby można bezpiecznie wystawić. Jak kupuje i kiedy sprzedaje — cała logika kopiowania — żyje w kodzie. Jedna nieuważna linijka YAML-a nie może wykoleić strategii. ## Czego jeszcze nie twierdzimy Cztery ograniczenia warte znajomości. Zmieniają sposób, w jaki należy czytać liczby samego agenta. - **Księgowość łapie już prowizję giełdy i to zmieniło obraz.** Każda zamknięta pozycja miała kiedyś zapisaną prowizję zero, przez co wszystkie wyglądały lepiej, niż były. Po uzgodnieniu z zapisami rozliczeń on-chain brakującym kosztem była **w całości** ta prowizja. Liczymy ją dziś z opublikowanej krzywej każdego rynku i zapisujemy per wypełnienie. Gaz sieciowy wciąż zapisujemy jako zero i to akurat jest poprawne, a nie odłożone — na tej giełdzie transakcję rozliczenia opłaca relayer, nie my. - **Reguła „cena już uciekła" jest słabsza niż 3% na gruboziarnistych rynkach** — patrz dwukrokowy próg w kroku 4. Mniej więcej jeden rynek na dwadzieścia kwotuje w całych centach i na nich faktyczna reguła jest znacznie łagodniejsza, niż czyta się ustawienie. - **Zapadki są młode i w większości niesprawdzone.** Reguła niezależności grupy ścięła liczbę sygnałów o około 95%, więc te dodane po niej — okno odwróceń, sufit ceny — miały bardzo mało żywego ruchu, by się obronić. Argumentujemy je pomiarami sprzed uzbrojenia. Uczciwa pozycja: nie wiemy jeszcze, jak często strzelają. - **Odzyskane pieniądze nie uzasadniają sufitu ceny.** Cztery pozycje, których by odmówił, są warte razem około **5 centów**. Kupujemy go jako ubezpieczenie od krzywego zakładu — 5 $ postawione, by wygrać centa — a nie jako naprawę zmierzonej straty. Nie czytaj go tak. - **Zapadka automatycznego zamknięcia nigdy nie strzeliła.** Wdrożyliśmy ją celowo nieuzbrojoną, więc krok 10 opisuje mechanizm o żywym dorobku dokładnie zerowym. Jego arytmetykę testujemy przeciwko temu samemu ewaluatorowi, który uruchamia agent — a to inne twierdzenie niż wiedza, jak zachowa się wobec prawdziwych arkuszy. ## Czym ta strona nie jest To parametry operacyjne naszego własnego małego agenta, publikowane w tym samym duchu co reszta historii wyników. Nie są poradą, nie są serwisem sygnałowym i nie są twierdzeniem, że lustrzane kopiowanie skutecznych portfeli będzie dalej działać. Nigdy nie publikujemy adresów portfeli agenta nigdzie na tej stronie. Popatrz na portfel wykonawczy na żywo, a zobaczysz otwarte pozycje — czyli dokładnie to, czemu [polityka ujawniania](/pl/methodology) ma zapobiegać.