Metodología

Cómo ogsfrompoly separa la habilidad de la suerte en Polymarket. Cómo puntúa las alertas pasadas. Cómo decide qué es seguro publicar.

Esta página es una traducción. Si algo difiere, manda el original en inglés, incluida su política de divulgación.

ogsfrompoly plantea una pregunta estrecha:

¿Qué carteras de Polymarket siguen pareciendo hábiles cuando le quitas la suerte — y siguen funcionando sus movimientos cuando los puntuamos después?

Publicamos la respuesta a posteriori, como un marcador. No publicamos ideas de trading en vivo, ni posiciones abiertas, ni rankings de carteras.

Alcance actual

El historial público cubre un área de Polymarket:

• Macro/Finanzas - macro, tipos de interés, datos económicos, FOMC, resultados empresariales y mercados de Polymarket con etiqueta financiera.

La estrechez es a propósito. No perseguimos cobertura de categorías. Construimos un rastro de auditoría limpio: carteras hábiles, alertas puntuadas a posteriori y resultados que el lector puede verificar más tarde.

Cómo se califica una cartera

Una cartera necesita suficiente historial resuelto para poder someterla a prueba. Aquí un evento es una pregunta del mundo real que Polymarket liquida. Una pregunta puede llevar muchos mercados, resultados, ejecuciones o posiciones sueltas en tokens, y aun así cuenta una vez. El listón son al menos 20 eventos resueltos dentro del período de medición.

Solo cuentan los mercados resueltos. Ignoramos las posiciones abiertas. Para cada cartera elegible construimos una serie de only-realized PnL: un número de pérdidas y ganancias por evento resuelto.

Agrupamos a nivel de evento porque una predicción puede abarcar muchas ejecuciones o mercados. Cuenta cada ejecución como su propia decisión y una posición empieza a parecer una docena de apuestas independientes. Agrupar mantiene la prueba en lo que nos importa: ¿eligió esta cartera el lado correcto, una y otra vez, en preguntas que ya se liquidaron?

La prueba de habilidad

Medimos la habilidad con una prueba de aleatorización de signos a nivel de evento.

Para cada cartera elegible, las entradas son:

• n = número de eventos resueltos de la cartera.
• x_i = el PnL realizado de la cartera en el evento i.
• A = sum(x_i) = el PnL total realizado real de la cartera.
• B = 1,000 simulations = el tamaño de la corrida de aleatorización.

Cada simulación conserva el tamaño del resultado de cada evento pero aleatoriza el signo. En la simulación j, cada evento recibe un signo aleatorio:

s_{j,i} in {-1, +1}

El total simulado sin habilidad es:

T_j = sum(s_{j,i} * abs(x_i))

El p-valor es:

p = count(T_j >= A) / B

En palabras, el p-valor responde:

«Si esta cartera solo estuviera adivinando, ¿con qué frecuencia unos giros de signo aleatorios igualarían o superarían su total real?»

Llamamos hábil a una cartera solo cuando ese p-valor supera el umbral prerregistrado: p <= 0.05. Un PnL bruto grande no basta.

Controles antes de publicar

El marcador público mide señal repetible del trader. No debe medir el trasiego de direcciones ni artefactos de microestructura de mercado.

Antes de que una cartera llegue al registro publicado, la revisamos. Buscamos carteras que se mueven como una manada coordinada, la misma contraparte al otro lado una y otra vez, y operaciones que parecen wash trading. Eliminamos o degradamos la señal que no pasa.

Cómo puntuamos las alertas

Los informes semanales puntúan el período a posteriori. Reportan:

• total de alertas
• hit rate de resueltos
• PnL hipotético
• mezcla de categorías
• un pequeño conjunto de IDs opacos de carteras cuando ayuda a la auditoría

Los informes mensuales añaden el lado empresarial del proyecto: ingresos, gastos operativos, resultado neto y runway.

La categoría publicada es macro-finance. Todo lo que queda fuera del alcance público desaparece de las páginas de informes. Nunca lo fusionamos con otra categoría.

Cada informe mira hacia atrás. Publicamos si las señales pasadas funcionaron. No publicamos nada sobre una operación en curso.

Skin in the game: dos pequeños agentes en vivo

El marcador mira hacia atrás. El dinero no. Dos agentes operan en vivo detrás de nuestras propias señales, con tickets diminutos de $5:

• Cluster copy (en vivo desde julio de 2026) compra solo cuando varias carteras hábiles caen del mismo lado del mismo mercado a la vez, en operaciones separadas.
• Wallet copy (en vivo desde agosto de 2026) replica dos carteras individuales del roster hábil, cada una publicada solo bajo una etiqueta opaca.

Documentamos ambos en lenguaje llano en copy trading para dummies: cada regla, cada ajuste en vivo y un simulador que puedes arrastrar. Sus resultados realizados llegan a los informes mensuales como efectivo. Cada semana barremos el beneficio a una cartera de recolección y lo contamos como ingreso cuando aterriza. No publicamos nada de una posición de agente mientras esa posición está abierta.

Fundamento académico

La metodología se apoya en dos artículos de 2026 sobre habilidad, persistencia de los traders y resultados en mercados de predicción:

• Gomez-Cram, Guo, Jensen, & Kung (2026). Prediction Market Accuracy: Crowd Wisdom or Informed Minority?.
• Akey, Grégoire, Harvie, & Martineau (2026). Who Wins and Who Loses In Prediction Markets.

Ambos artículos apuntan a la misma lección. El PnL realizado a corto plazo es un proxy débil de la habilidad. Una cartera puede tener suerte. Una cartera con suerte puede dejar de ganar.

Por eso ogsfrompoly empieza con una prueba estadística de habilidad. Luego publica, en el historial abierto, si esas señales funcionaron.

Política de divulgación

Somos abiertos sobre la metodología y los resultados agregados. Somos cerrados sobre cualquier cosa que permita hacer front-running a una posición o exponer a un trader concreto.

Estas reglas aplican a la página HTML renderizada, al feed .md en crudo, al RSS y a llms.txt.

• Las carteras aparecen solo como IDs truncados y opacos — p. ej. wallet_a3f8. Nunca publicamos una dirección EVM completa. Los IDs truncados no llevan de vuelta a una identidad on-chain, por diseño.
• Nada de alfa en vivo. Nunca. Jamás publicamos una alerta en vivo, una posición aún abierta ni nada que un lector pueda usar para adelantarse a una operación en curso. Publicamos los resultados a posteriori y agregados.
• Sin leaderboards. Nunca clasificamos carteras nombradas entre sí. Publicamos la cohorte de estrategia, no la dirección.
• Sin exportes crudos del almacén. Solo conteos agregados, hit rates y distribuciones de categorías — nunca nada que permita reconstruir el historial de una cartera individual.
• Sin direcciones de agentes ni de líderes. Los agentes de copia operan desde sus propias carteras. Míralas en tiempo real y verás nuestras posiciones abiertas. Por eso nunca publicamos sus cuentas de trading, sus direcciones de cobro ni las carteras líder que replican. Los líderes aparecen solo bajo etiquetas opacas (p. ej. leader-a). Nunca nombramos el mercado de una posición abierta de un agente.

Cuando una cifra publicada roza el límite, la retrasamos 30+ días o anonimizamos la categoría. Ante la duda, no publicamos.

Qué no es esto

ogsfrompoly no es una recomendación de inversión, un servicio de señales de trading ni una promesa de que alguna cartera seguirá ganando.

Es un rastro de auditoría de un método. Encuentra carteras cuyo historial resuelto no parezca signos aleatorios. Puntúa sus alertas a posteriori, en las categorías que publicamos. Muestra los resultados.