ogsfrompoly

Metodologia

Jak ogsfrompoly oddziela skuteczność od szczęścia na Polymarkecie. Jak ocenia alerty po fakcie. Jak decyduje, co można bezpiecznie opublikować.

Ta strona to tłumaczenie. Jeśli coś się różni, wygrywa angielski oryginał — razem ze swoją polityką ujawniania.

ogsfrompoly zadaje wąskie pytanie:

Które portfele na Polymarkecie nadal wyglądają na skuteczne, gdy odsiejesz szczęście — i czy ich ruchy działają, gdy oceniamy je później?

Odpowiedź publikujemy po fakcie, w karcie wyników. Nie publikujemy żywych pomysłów na transakcje, otwartych pozycji ani rankingów portfeli.

Obecny zakres

Publiczna historia wyników obejmuje jeden obszar Polymarketu:

Ta wąskość jest celowa. Nie gonimy za pokryciem kategorii. Budujemy czysty ślad audytowy: skuteczne portfele, alerty ocenione po fakcie i wyniki, które czytelnik może później sprawdzić.

Jak portfel się kwalifikuje

Portfel musi mieć dość rozstrzygniętej historii, żeby dało się go przetestować. Wydarzenie oznacza tu jedno pytanie ze świata rzeczywistego, które Polymarket rozstrzyga. Jedno pytanie może nieść wiele rynków, wyników, transakcji czy pojedynczych tokenów — i liczy się raz. Próg to co najmniej 20 wydarzeń rozstrzygniętych w okresie pomiaru.

Liczą się tylko rozstrzygnięte rynki. Otwarte pozycje pomijamy. Dla każdego kwalifikującego się portfela budujemy serię only-realized PnL: jedna liczba zysku i straty na rozstrzygnięte wydarzenie.

Grupujemy na poziomie wydarzenia, bo jedna predykcja może rozciągać się na wiele transakcji i rynków. Policz każdą transakcję jako osobną decyzję, a jedna pozycja zacznie wyglądać jak tuzin niezależnych zakładów. Grupowanie trzyma test przy tym, o co nam chodzi: czy ten portfel raz za razem wybierał właściwą stronę pytań, które już się rozstrzygnęły?

Test skuteczności

Skuteczność mierzymy testem randomizacji znaku na poziomie wydarzeń.

Dla każdego kwalifikującego się portfela dane wejściowe to:

Każda symulacja zachowuje wielkość wyniku każdego wydarzenia, ale losuje jego znak. W symulacji j każde wydarzenie dostaje losowy znak:

s_{j,i} in {-1, +1}

Symulowany wynik łączny przy czystym losie to:

T_j = sum(s_{j,i} * abs(x_i))

P-wartość to:

p = count(T_j >= A) / B

Słowami: p-wartość odpowiada na pytanie:

„Gdyby ten portfel tylko zgadywał, jak często losowe odwrócenia znaków dorównałyby jego faktycznemu wynikowi albo go pobiły?"

Portfel nazywamy skutecznym tylko wtedy, gdy ta p-wartość przechodzi prerejestrowany próg: p <= 0.05. Duży surowy PnL nie wystarczy.

Kontrole przed publikacją

Publiczna karta wyników mierzy powtarzalny sygnał tradera. Nie ma mierzyć żonglerki adresami ani artefaktów mikrostruktury rynku.

Zanim portfel trafi do publikowanego rejestru, sprawdzamy go. Szukamy portfeli chodzących jedną skoordynowaną grupą, tego samego kontrahenta po drugiej stronie raz za razem i transakcji, które wyglądają na wash trading. Sygnał, który nie przejdzie, wycinamy albo degradujemy.

Jak oceniamy alerty

Cotygodniowe sprawozdania oceniają miniony okres po fakcie. Raportują:

Miesięczne sprawozdania dodają biznesową stronę projektu: przychód, koszty operacyjne, wynik netto i runway.

Publikowana kategoria to macro-finance. Wszystko spoza publicznego zakresu znika ze stron ze sprawozdaniami. Nigdy nie doklejamy tego do innej kategorii.

Każde sprawozdanie patrzy wstecz. Publikujemy, czy dawne sygnały zadziałały. O trwającej transakcji nie publikujemy nic.

Własne pieniądze w grze: dwaj mali żywi agenci

Karta wyników patrzy wstecz. Pieniądze nie. Dwaj agenci handlują na żywo za naszymi własnymi sygnałami, na maleńkich biletach po 5 $:

Obu opisujemy po ludzku w copy tradingu dla opornych: każda reguła, każde aktualne ustawienie i symulator do przeciągania. Ich zrealizowane wyniki trafiają do miesięcznych sprawozdań jako gotówka. Zysk co tydzień zgarniamy do portfela zbiorczego i liczymy jako przychód, gdy tam wyląduje. O pozycji agenta nie publikujemy nic, dopóki ta pozycja jest otwarta.

Fundament akademicki

Metodologia opiera się na dwóch artykułach z 2026 roku o skuteczności, trwałości wyników traderów i rezultatach na rynkach predykcyjnych:

Oba artykuły wskazują tę samą lekcję. Krótkoterminowy zrealizowany PnL to słaby wskaźnik skuteczności. Portfel może mieć szczęście. Szczęśliwy portfel może przestać wygrywać.

Dlatego ogsfrompoly zaczyna od statystycznego testu skuteczności. Potem publikuje w otwartej historii wyników, czy te sygnały zadziałały.

Polityka ujawniania

Jesteśmy otwarci w kwestii metodologii i wyników zbiorczych. Jesteśmy zamknięci na wszystko, co mogłoby posłużyć do wyprzedzania zleceń albo ujawnić pojedynczego tradera.

Te zasady obowiązują dla renderowanej strony HTML, surowego feedu .md, RSS i llms.txt.

Gdy publikowana liczba jest blisko granicy, opóźniamy ją o 30+ dni albo anonimizujemy kategorię. W razie wątpliwości — nie publikujemy.

Czym to nie jest

ogsfrompoly nie jest rekomendacją inwestycyjną, serwisem sygnałów tradingowych ani obietnicą, że jakikolwiek portfel będzie dalej wygrywał.

To ślad audytowy jednej metody. Znajdź portfele, których rozstrzygnięta historia nie wygląda na losowe znaki. Oceń ich alerty po fakcie, w publikowanych kategoriach. Pokaż wyniki.